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产品介绍
2年期国债期货合约表
合约标的 面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 每日价格最大动摇约束 上一买卖日结算价的±0.5%
可交割国债 发行期限不高于5年,合约到期月份首日剩下期限为1.5-2.25年的记账式附息国债 最低买卖确保金 合约价值的0.5%
报价方法 百元净价报价 最终买卖日 合约到期月份的第二个星期五
最小变化价位 0.005元 最终交割日 最终买卖日后的第三个买卖日
合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交割方法 什物交割
买卖时刻 9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 买卖代码 TS
最终买卖日买卖时刻 9:15 - 11:30 上市买卖所 中国金融期货买卖所
转化因子和应计利息核算

2年期国债转化因子和应计利息核算公式

国债期货可交割国债的转化因子和应计利息核算公式发布如下:

一、转化因子

转化因子核算公式如下:

W020130903635079022861.jpg

其间,

      r:2年期国债合约票面利率3%;

      x:交割月到下一付息月的月份数;

      n:剩下付息次数;

      c:可交割国债的票面利率;

      f:可交割国债每年的付息次数;


核算结果四舍五入至小数点后4位。


二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实践天数/实践天数”,每100元可交割国债的应计利息核算公式如下:

W020130903635079039362.jpg

核算结果四舍五入至小数点后7位。


合约信息表
结算事务参数表
合约代码 上市日 最终买卖日 挂牌基准价
期货合约 合约多头确保金规范 合约空头确保金规范 买卖手续费规范 交割手续费规范 平今仓收取率
阐明:

该表格信息若有变化,将在当日结算完成后更新

阐明:

该表格信息若有变化,将在当日结算完成后更新

延时行情
种类 合约称号 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 持仓量 图表
价格price

成交量Volume
阐明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边核算)(2) 涨跌=最新价-前结算价。

能够拖动图画,扩大图画,按住shift拖动。双击图画将复原。

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